今年北向资金流向与沪深300指数之间的相关性是63%。看着沪深300指数0.31%的高开幅度。基本上就是沪深300指数今天的最低点了。计算一下北向与沪深300指数之间的相关性。用今天北向资金的流向去预测明天沪深300指数的涨跌幅。大家对于北向资金与沪深300指数之间有了更深刻的认识。然后就看着沪深300指数一路下跌。这是沪深300指数的分时图。那北向资金就是沪深300指数年幼走失的三弟。你这北向资金流向和沪深300指数涨跌是同时发生的呀。
还没开盘呢，就收到了一个推送。
说日经那边大幅高开。
9点过后看港股那边的竞价表现。
恩，这不是稳了吗？
9点半大A开盘，看着沪深300指数0.31%的高开幅度，一想这幅度连日经的零头都不到。
真的，已经点开交易软件，代码都输完了：我靠，低走了。
什么？
0.3%这种高开幅度也能玩低走啊？
然后就看着沪深300指数一路下跌，收盘-0.75%，基本上就是沪深300指数今天的最低点了。
看了一眼K线，收盘价不仅是今天的最低点，也是过去小一年的最低点。
默默地删除了日经225、纳斯达克、标普500的自选。
看着难受……
至于下跌的原因，还是那老一套。
北向资金今天流出50多亿。
这是沪深300指数的分时图。
这是北向资金的分时图。
冲高回落、尾盘跳水，这走势不说完全一样，但相似度也是十之八九吧。
之前总有人说看北向知大A，当时还是有点将信将疑的。
现在算是实锤了。
为了严谨，计算一下北向与沪深300指数之间的相关性，高频数据拿不到，咱们就拿日数据来计算。
截止到2023年10月9日，今年北向资金流向与沪深300指数之间的相关性是63%。
大家可能不知道现实中63%的相关性是什么水平。
第一个数据。
之前咱们统计过沪深300指数与境外指数之间的相关性系数，沪深300与恒生指数之间的相关性是66%。
如果说沪深300、恒生指数是孪生兄弟，那北向资金就是沪深300指数年幼走失的三弟。
第二个数据。
有一款游戏叫做英雄联盟，里面玩家的排名都是可以查到的。
大家可以理解为赢得越多，在服务区中的排名就越高。
以2022年上半赛季的排名为例。
64%的胜率就可以登顶国服峡谷之巅第一。
第三个数据。
在量化投资里面有一个名词叫做IC值，可以简单把它理解为因子与标的涨幅之间的相关性系数。
也就是衡量单一因子对于未来一段时间收益的预测能力。
一般来说，当这个值大于0.05的时候就已经具备预测能力，如果大于0.1，那就是一个非常好的因子。
假如说你把北向资金视为一个因子，把沪深300指数收益视为一只金融产品的涨幅。
那么二者之间的IC值超过0.6。
这个水平持续个几年，全市场的钱都会被你赚走。
这个时候可能有朋友问了，你这北向资金流向和沪深300指数涨跌是同时发生的呀，怎么能做预测呢？
好，那咱们做一个处理，用今天北向资金的流向去预测明天沪深300指数的涨跌幅。
处理之后，IC值是0.097，差点到0.1了，也是一个非常不错的水平了。
真的，统计完数据之后，都想自己搞一个沪深300ETF的交易策略了。
相信看了这几个数据之后，大家对于北向资金与沪深300指数之间有了更深刻的认识。
肯定有朋友说，咱们要硬气一点，不能看外资的脸色。
打心里也是希望大A能硬气一点。
所以……
外资别再流出了，真的快顶不住了。